Bandas de bollinger afl amibroker

Bandas de Bollinger afl amibroker
A solução final de gerenciamento de portfólios.
WiseTrader Toolbox.
Bollinger - Keltner Bandas para Amibroker (AFL)
Embora as Bandas Bollinger baseadas em volatilidade e as Bandas Keltner compartilhem muitas semelhanças, elas diferem em sua construção. Enquanto as Bandas de Bollinger dependem dos cálculos do Desvio de Std, a Keltner Band usa Average True Range, representando a volatilidade. Como as bandas de Bollinger, os sinais da banda de Keltner são produzidos quando a ação de preço quebra acima ou abaixo das bandas do canal e retorna à linha mediana. Alguns comerciantes usam essa combinação como Indicador de Pressão de Volatilidade. Quando qualquer uma das bandas, converge, ocorre uma pressão de volatilidade, que leva a movimentos bruscos, depois de abrir o & # 8221; das bandas.

Melhor comerciante do sistema.
Better System Trader é o podcast e o blog dedicado a comerciantes sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas em comércio em todo o mundo.
Blast Buy & # 038; Mantenha-se com esta estratégia simples da Bollinger Band.
No Episódio 4 do podcast do Better System Trader, Nick Radge discute algumas idéias comerciais que ele usou para criar sistemas lucrativos. Ele menciona uma idéia da Bollinger Band, que também é publicada em seu livro Unholy Grails. Nick diz:
a estratégia que fizemos e mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda de Bollinger e uma saída usando a banda de Bollinger oposta, mas usamos 3 desvios padrão para a entrada e 1 desvio padrão para a saída, apenas para manter a parada final um pouco mais apertado. & # 8221;
Em Unholy Grails, a estratégia é usada no mercado de ações australiano, mas neste artigo, vamos testá-lo no Nasdaq 100, em vez disso, para determinar se a estratégia tem potencial em outros mercados.
As regras de negociação.
Em primeiro lugar, aqui estão os parâmetros de teste:
Período: Gráficos diários Universo: Nasdaq 100, usando componentes históricos para eliminar viés de sobrevivência, dados do período de Teste de Dados Premium: De 1/1/2005 a 1/1/2015. Este período foi escolhido porque tem uma mistura de mercados de touro e urso, juntamente com alta e baixa volatilidade Patrimônio inicial: $ 100,000 Número máximo de trades simultâneos: 6 Tamanho da posição: Cada posição será 1 / 6º de US $ 100.000 Lucros compostos: Não Comissões: US $ 10 cada caminho Alavancagem: 0%
Agora, para as regras de entrada e saída. No livro Nicks, ele usa 100 Bandas de Bollinger do período, então faremos o mesmo. A banda Bollinger superior será de 3 desvios da linha central, a Bollinger Band inferior será 1 desvio abaixo da linha central.
Entrada: Compre no Open o dia após o estoque fechar acima da banda Bollinger superior.
Sair: Sair no Open o dia após o estoque se fechar abaixo do Bollinger Band inferior.
Aqui está um exemplo de uma entrada (10/05/2007) e saia para AAPL:
Comparando os resultados da estratégia básica Bollinger Band para comprar e amp; Aguarde:
O retorno anual da estratégia básica é quase 20% melhor que o Buy & amp; Mantenha com menos de 1/2 a retirada. A curva patrimonial da estratégia básica mostra um aumento geral no patrimônio com alguns períodos de redução:
Adicionando um filtro de mercado.
Um filtro de mercado é usado para ativar ou desativar uma estratégia com base em condições de mercado mais amplas. Como este é um sistema de longo tempo, provavelmente não queremos entrar em um mercado urso, então nós só entraremos em negociações quando o índice estiver aumentando. Com o S & amp; P 500 o índice mais utilizado pelos profissionais financeiros, vamos usar isso para o filtro de índice.
Neste teste, um mercado de touro será definido como o fechamento do índice acima da média móvel simples de 100 dias; Quando o índice fecha abaixo da média móvel de 100 dias, é um mercado ostentoso e não entraremos em negociações até que os preços se fechem acima da média móvel de 100 dias. A média móvel de 100 dias foi escolhida para coincidir com o valor Bollinger Band, outros comprimentos médios móveis podem funcionar melhor, mas precisarão ser testados. Os resultados:
O filtro de índice melhorou a qualidade da estratégia, com maior retorno, menor redução e maior relação vitória / perda com menos negócios.
Há períodos durante o teste onde são apresentados mais sinais de entrada comercial do que podemos tomar usando um máximo de 6 posições, então precisamos decidir quais ações escolher quando isso acontecer.
Vamos tentar uma estratégia de classificação básica para sistematizar o processo de seleção.
Quando um número de entradas de estoque ocorrem no mesmo dia, precisamos tomar uma decisão sobre quais as quais tomar. Poderíamos escolhê-los aleatoriamente, mas precisamos executar simulações de monte carlo para obter uma melhor indicação das possíveis variações usando este método. Eu prefiro adicionar um sistema de classificação simples à estratégia para que a seleção de ações seja completamente sistemática.
A estratégia de classificação que vou usar aqui é baseada no que eu acho que a força das estratégias é. Espero que a estratégia funcione melhor, mesmo após um mercado urso ou um período de consolidação, entrando no início de um novo mercado em alta ou saindo da consolidação e montando-o mais alto. Nesse caso, vamos tentar classificar por Taxa de Mudança nos últimos 90 dias, então os estoques com a menor Taxa de Mudança terão maior prioridade do que aqueles com uma grande Taxa de Mudança. Logicamente, ele faz sentido, mas o que os resultados nos dizem?
A estratégia de classificação produziu um maior retorno anual, com baixa redução, menor número de negócios e maior vencedor%. Pode não ter impactado muitos negócios, portanto, a adição do ranking pode não ser estatisticamente significativa, mas fornece um método sistemático para escolher ações quando múltiplas oportunidades se apresentam.
O poder de Compounding.
Até agora, a estratégia básica superou ligeiramente a Buy & amp; Segure, mas com reduções consideravelmente menores. A inclusão de um Filtro de índice e a classificação pelo ROC mais pequeno melhoraram a estratégia, embora os resultados não sejam notáveis.
Vamos ver como os lucros de composição afetam os resultados da estratégia:
Atualização 27/4 e # 8211; Conforme solicitado por Rick, aqui está um histograma de distribuições, com a maioria dos negócios na faixa de -25 a + 70% e algumas negociações com 100% e mais:
Com os ganhos compostos, agora temos uma estratégia que produz mais do dobro dos retornos da Buy & amp; Segure com apenas metade da redução. A taxa de ganhos de 73,33% e o índice de ganhos / perdas de 3,33 também são bons para uma tendência seguindo o sistema.
Parece que a estratégia tem algum potencial e merece mais investigação. Algumas áreas de consideração poderiam ser:
O comprimento das Bandas de Bollinger, Diferentes filtros de mercado, paradas de adaptação mais avançadas, Classificação baseada em outras métricas, Adequação a outros mercados.
Como uma cópia do código AmiBroker?
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Hans van der Helm.
Obrigado pelo artigo muito interessante & # 8220; Blast Buy & amp; Mantenha-se com esta simples estratégia Bollinger Band & # 8221 ;. Eu também uso Amibroker. É possível publicar (ou me enviar) o código deste sistema?
Desde já, obrigado.
Hans van der Helm.
Oi Hans, eu simplesmente enviei o seu código AFL, espero que ajude.
Andrew - Obrigado pela redação. Estou interessado no afl. Aprecio o seu trabalho sobre isso.
Obrigado Derrick, eu enviei-lhe uma cópia da AFL.
Obrigado pela excelente informação. Você poderia enviar por e-mail o afl? Obrigado.
Essa estratégia é estratégia de ações apenas?
Oi Casey, I & # 8217; só testá-lo em ações, no entanto, ele pode funcionar em futuros / forex etc.
Posso fornecer o código AmiBroker se você quiser testar isso sozinho?
Bom artigo. Você pode enviar o código AFL?
Obrigado Bob, eu simplesmente enviei o código da AFL.
Obrigado por essa entrevista com Nick e a análise de seu sistema Bollinger Band.
Ansioso pelo código AFL.
Cheers John, I & # 8217; acabei de enviar-lhe o código AFL.
Realmente desfrutando os podcasts e as ótimas informações que você fornece. Você poderia enviar pelo código AFL.
Obrigado, Paul, feliz por você estar desfrutando o podcast.
Eu apenas enviei um e-mail para o AFL.
Bom artigo, gostei muito. Posso também ter a AFL para jogar?
Oi Rick, o código AFL está a caminho.
Muito obrigado, entendi!
Duas coisas: (a) Você poderia publicar resultados do início do índice? Embora haja uma tendência de baixa, o período escolhido tem duas tendências ascendentes.
(b) Qual foi a contribuição da AAPL e do GOOG nos resultados? Se você fosse remover essas empresas do índice, qual seria o resultado? Estou dizendo isso porque é diferente, e ter empresas similares no futuro próximo. Até que ponto seus resultados são influenciados por alguns valores atípicos?
Grande ponto sobre considerar os valores atípicos.
Eu verifiquei os resultados do comércio e os negócios com os maiores retornos e, na verdade, AAPL ou GOOG. Na verdade, a estratégia não teve um comércio no GOOG e a AAPL foi apenas a terceira maior, aqui estão os 5 melhores:
Se eu remover todos os negócios da AAPL, o retorno anual é de 18,43% e DD é de -23,60%, então os retornos são ligeiramente inferiores, mas quem deve saber o que acontecerá no futuro e # 8211; AAPL pode continuar mais alto, outro estoque pode assumir, esta estratégia pode falhar miseravelmente amanhã, nós nunca sabemos.
Obrigado! Ainda estou preocupado com outliers. Eu seria bom se você pudesse adicionar ao blog um histograma de retornos por estoque negociado, talvez pelo menos os 30 melhores. Então ficará claro se o desempenho foi devido a alguns valores aberrantes aleatórios ou devido ao método. Desculpe pelo pedido, mas não tenho dados para fazê-lo, caso contrário.
Oi Rick, eu adicionei um gráfico mostrando os retornos. A maior parte dos negócios está na faixa de -25 a + 70%, com alguns + 100% ou superior. Espero que responda as suas perguntas.
Lembre-se de que esta pesquisa não é um sistema comercial completo, é apenas um ponto de partida. O objetivo da pesquisa foi determinar se a estratégia que Nick menciona no podcast tem potencial em outros mercados. Parece que pode, mas uma investigação mais aprofundada, obviamente, deve ser completada antes de continuar.
Se você puder, eu recomendo obter alguns dados e executar alguns desses testes você mesmo, eu tenho certeza de que a estratégia poderia ser melhorada para que eu esteja interessado em ouvir seus resultados.
Grande escrita. É incrível o que um sistema simples com apenas alguns ajustes podem fazer. Eu aprecio uma cópia do código AFL para que eu possa ver se posso fazer alguns outros ajustes que podem ajudar. Obrigado.
Ei Gav, feliz por você ter gostado.
Sim, eu descobri que os sistemas simples são muitas vezes os melhores, espero ansiosamente ouvir o que você descobre nos testes.
A AFL está a caminho.
Boa metodologia! Eu adoraria dar uma olhada no código da estratégia # 8217; 🙂
Oi Ran, acabei de enviar-lhe o código.
Bom artigo, você pode enviar-me o código para que eu possa testá-lo em instrumentos que troco.
Chegou o Mandeep, acabei de enviar-lhe o código.
Olá Andrew, obrigado pela excelente informação e podcasts. Também gostei da entrevista com Cesar Alvarez. Estou ansioso por mais podcasts com comerciantes reais. Você poderia enviar pelo código AFL.
Agradecimentos Juergen, eu simplesmente enviei o código AFL.
Fique atento aos próximos episódios, temos alguns comerciantes impressionantes vindo e # 8211; Kevin Davey, Gary Stone, Rob Hanna, Howard Bandy e muito mais.
Simples funciona melhor e é o que é esse sistema. Eu gosto de muitos dos conceitos usados ​​neste sistema.
Algumas das minhas preocupações ou ideias de melhoria são:
1) A alta porcentagem vencedora. Eu esperaria que isso descesse ao longo do tempo e seja mais próximo de 50%.
2) Um tamanho de amostra de 60 não é realmente suficiente para tirar muitas conclusões abrangentes.
3) Também ter um máximo de 6 negociações abertas é um pouco no lado arriscado para mim. Realmente não oferece proteção suficiente contra riscos específicos.
4) A divisão de capital por igual entre as 6 posições abertas poderia ser melhorada para algo ao longo das linhas de dimensionamento de posição fixo ou volátil ajustado para ajudar a controlar o risco melhor.
Adoro o site e os podcasts. Continue com o ótimo trabalho!
Você poderia me enviar o código AFL?
Todas as preocupações válidas que precisam ser investigadas ainda mais, eu enviei você o código.
Tenha em mente que Nick Radge usa essa estratégia no ASX e produz melhores resultados do que os resultados neste teste, o que me diz que a estratégia é robusta. Se você quer mais detalhes eu recomendo que você verifique seu livro Unholy Grails.
Oi, Andrew. Amando os podcasts! Eu gostaria de ouvir mais sobre seus próprios antecedentes e estilo de negociação em um futuro podcast.
Você pode me enviar o AFL? Eu sou um grande fã do trabalho da Nick.
Hey Ashley, feliz por você estar desfrutando o podcast.
Você pode ler um pouco sobre meus antecedentes e negociação na página Sobre no site ou no episódio de podcast 000 disponível no iTunes, mas é uma boa idéia incluí-lo em um futuro episódio de podcast, então eu também farei isso .
Eu apenas enviei uma cópia do código da AFL por e-mail.
Bom trabalho. Envie o código AFL.
Ei, Emil, acabei de enviar-lhe o AFL.
Oi Andrew, você está fazendo um excelente trabalho com os podcasts e eu realmente estou gostando deles, mantenho o excelente trabalho e, quando tiver uma chance, pode me enviar o código AFL.
Obrigado Glenn, feliz por você estar desfrutando os podcasts, acabei de enviar-lhe o código AFL.
Eu também gosto do código AFL. Apenas começando com a AFL e preciso de todo o bom código de exemplo que posso ler.
Estou particularmente interessado em seus pensamentos sobre a média móvel de 100 dias como um indicador de ursinho de longo prazo e # 8230; Você tem outros indicadores long-term bull-bear-sideways que você usa, ou que as referências a outros usam?
Oi, Paul, eu apenas enviei uma cópia do código AFL.
Se você está começando na AmiBroker, eu recomendo que você dê uma olhada no livro AmiBroker de Howard Bandy aqui, é um download gratuito para uso pessoal.
Se você estiver mais interessado em um curso, confira o curso AmiBroker por Cesar Alvarez aqui. Cesar ofereceu para abrir o seu curso de AmiBroker Backtesting 101 para os ouvintes do podcast do Better System Trader. O curso irá ensinar-lhe como programar as estratégias do início ao fim e até mesmo lhe fornecer uma estratégia que mede 20% + retornos por ano. A oferta só é válida até 20 de maio e os números são limitados, então entre rapidamente.
Quanto a formas de determinar as condições de alta / baixa, eu descobri que métodos simples são os mais efetivos, como médias móveis, indicadores de volatilidade etc. Mantenha-se atento para as entrevistas de podcast que lançamos em 18 de maio e 25 de maio, onde discutimos mais sobre isso.
Bom artigo, eu também gostaria de ver o código Amibroker. Obrigado.
Graças a Barry, eu apenas enviei o seu código por e-mail.
Resultados muito impressionantes para um sistema tão básico. Certamente, não está otimizado demais.
Estou interessado. Você pode me enviar o código AFL.
Oi Peter, acabei de enviar-lhe o código AFL.
Eu sei que é uma dor, mas eu insisto que você remova da lista os principais 4-5 ações.
Como o CAR mudar?
Oi Rick, se eu remover todos os negócios GILD, BIDU, AAPL e EXPE, o CAR reduziu como esperado, até + 15,57% com redução de -23,60%. Ainda ganha a Buy & # 038; Mantenha + 9,88% de CAR com redução de -52,81%, mas obviamente há mais margem para melhorias.
Eu encorajo você a usar esta estratégia apenas como ponto de partida, não é, de modo algum, uma estratégia completa e eu tenho certeza de que há várias maneiras de ser refinado.
Obrigado. Eu (concorda: bom trabalho!
JanWillem den Boer.
Você poderia enviar o Código AFL?
Obrigado JanWillem, acabei de enviar-lhe o código.
Oi, Jan, seu filtro de spam está bloqueando o e-mail para que eu não possa enviá-lo, você pode me corrigir ou me enviar um e-mail com um outro endereço de e-mail e I-8217; reenviar.
janwillem den boer.
Enviei o meu endereço do Gmail por correio separado.
Oi Andrew, obrigado pelo podcast. Realmente agradeço o seu esforço. Você pode ajudar com o código. Também perguntando se você tentou uma variação longa / curta.
Ei Vivek, feliz por você gostar do podcast.
Eu não tentei uma variação longa / curta, por favor, deixe-nos saber como você vai se você testar você mesmo.
Acabei de enviar-lhe o AFL.
Eu aprendo Amibroker e acho útil trabalhar com o código de outros povos e entender como a lógica foi codificada. Adoraria uma cópia do seu código AFL para este sistema.
Apenas enviei o código.
Bom artigo. Você pode enviar o código AFL?
Oi Miro, enviou-lhe o código.
Muito obrigado por este interessante artigo. Seria possível ter uma cópia do código Amibroker?
Tenha um bom dia!
Oi Stephane, feliz por ter gostado, acabei de enviar-lhe o código AFL.
Você poderia me enviar o código afl. Estou interessado em mais estudos.
Eu simplesmente enviei o código para você.
É possível obter o código AFL?
Oi Nir, clique no download azul & # 8216; Baixe o código da banda Bollinger GRATUITO para AmiBroker & # 8217; botão na parte inferior do artigo para baixar o código.
Obrigado pela estratégia. Eu vi tantas estratégias promissoras que só negociam LONGO. Ainda estou vendo uma estratégia de negociação rentável tanto LONGO e CURTO. Este seria um para o seu site se você pudesse obter um especialista para escrever um artigo sobre essa estratégia. Saudações.
Oi Perry, obrigado pelo comentário.
Verifique o blog na próxima semana, Rob Hanna fornece uma idéia de negociação simples que faz exatamente isso!
Eu realmente gosto de seus podcasts e blog. Posso ter uma cópia da AFL para esta publicação.
Hey Growbuck, clique no botão de download azul logo acima da seção de comentários para baixar o código AFL.
Excelente postagem, estou aprendendo o amibroker a desenvolver a estratégia de negociação. Lucky para ver seu site. Posso obter o código afl para estudar profundamente? Obrigado.
Oi, clique no botão azul de download na página para obter o código AFL.
Posso ter uma cópia da AFL para esta publicação.
Hey Phil, clique no botão Download azul logo acima dos comentários para obter uma cópia do código.
Acabei de encontrar seu podcast e este foi o primeiro que ouvi # 8211; Coisas boas. Obrigado!
Obrigado Simon, feliz por você ter gostado.
Obrigado por esta ótima publicação. Gostaria de usar o código para aprender a programar uma estratégia eficiente. Por favor envie-me o código AFL.
Oi Philipp, clique no botão Download azul logo acima dos comentários para obter uma cópia do código.
Prezado Andrew Swanscott.
Você pode me enviar o código AFL para isso, pois estou usando o Amibroker e gostaria de voltar a testar o mesmo.
Hey Ashok, clique no botão de download azul para obter o código AFL.
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[& # 8230;] Blast Buy & amp; Mantenha-se com esta estratégia simples de Bollinger Band [Better System Trader] No Episódio 4 do podcast do Better System Trader, Nick Radge discute algumas idéias comerciais que ele usou para criar sistemas lucrativos. Ele menciona uma idéia da Bollinger Band, que também é publicada em seu livro Unholy Grails. Nick diz: a estratégia que fizemos e mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda de Bollinger e uma saída usando a banda de Bollinger oposta, mas usamos 3 padrões [& # 8230;]
[& # 8230;] Källa: Blast Buy & amp; Mantenha-se com esta simples estratégia Bollinger Band e # 8211; Better System Trader [& # 8230;]
A negociação de ações, opções, futuros e divisas envolve um risco significativo de perda e não é adequado para todos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Base de Conhecimento dos Usuários.
25 de agosto de 2011.
Bollinger Band ZigZag Indicator.
IMPORTANTE: não use o indicador em um sistema comercial real; Ele olha com antecedência e vai fazer você perder dinheiro. É apenas para pesquisa: mostrar lucros potenciais e exibir setas em posições altamente lucrativas para facilitar a formulação de melhores regras de negociação.
O indicador apresentado aqui é muito semelhante ao Indicador ZigZag, exceto que os pontos de avanço para este indicador são onde as Bandas Bollinger opostas são ultimamente violadas antes do próximo sinal.
A fórmula é escrita como um sistema comercial. Pode ser testado de volta, e o período e a largura do BB podem ser otimizados. Uma vez que esta é apenas uma fórmula experimental, nenhuma tentativa foi feita para otimizar o código.
Arquivado por Herman às 8:43 pm sob Indicadores.
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Bollinger Band Based Trailing Stop Loss & # 8211; Amibroker.
BBand TSL ou Bollinger Band com base em Trailing stop loss trading é mais uma vez um sistema de negociação de tendências mecânicas para prazos inferiores inspirados em mql4 (metatrader). O método do stoploss de trailing é completamente construído usando bandas bollinger e se encaixa completamente para a estratégia stop e reverse.
1) A linha verde indica a parada final para longos.
2) A linha vermelha indica a parada final para calções.
3) A seta verde indica longos.
4) A seta vermelha indica shorts.
[Gráficos DLF Futures 10min]
1) Linhas de parada prolongada.
2) Buy / Sell Signal Adicionado.
3) Preço de mercado ampliado no canto superior direito.
4) Contador de tempo para identificar o fim da vela.
5) Non Repainting & # 8211; As setas só se formarão após o final da vela. Nenhuma seta desaparecerá assim que o sinal for formado.
5min / 10min, 15min. Não tente com prazos mais elevados, uma vez que o aumento do prazo aumentará o risco nesta estratégia de negociação específica. E, além disso, é uma estratégia de carryforward e não uma estratégia intradia perfeita. Mas funciona muito bem em um ambiente altamente volátil.
2) Descompacte BBand TSL Trading System para pasta local.
3) Copie o arquivo Bollinger-Band-Trailing-Stop-Loss-Trading-System. afl para a pasta \ program files \ amibroker \ formula \ basic.
5) Abra o Amibroker e abra um novo gráfico em branco.
6) Goto Charts-> Basic Charts e aplique / arraste e solte o código BBand TSL Trading System no gráfico em branco.
7) Bingo, você está pronto. Agora você poderá ver o indicador do BBand TSL Trading System com sinais Buy and Sell.
Amibroker 5.5 e acima.
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Sobre Rajandran.
Rajandran é comerciante de tempo integral e fundador da Marketcalls, muito interessado em construir modelos de timing, algos, conceitos de negociação discricionária e análises Sentimental de Negociação. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, de comerciantes experientes, comerciantes profissionais para comerciantes individuais.
Rajandran frequentou a faculdade no Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares de negociação como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e entende necessidades individuais de comerciantes e investidores usando uma ampla gama de metodologias.
Temos resultados testados para isso, como você os encontrou, se você pudesse compartilhar.
Obrigada pelos teus esforços.
Sim, nós vamos compartilhar os relatórios em breve.
Ravi Shanker Reddy Kourla diz.
Não consigo fazer o backtest com o código AFL fornecido. Se possível, você pode fazer as mudanças necessárias na AFL para fazer o teste de volta.
Tente adicionar o seguinte código ao topo de afl se você quiser testar com 100 partes de cada vez. Muito os números e certifique-se de entender o backtesting com os futuros corretamente.
senhor, eu tenho o Amibroker 5.2. Você pode ajudar fornecendo a versão mais antiga.
A maioria das funções de Gráficos não são suportadas por 5.2 e é bastante imprevisto implementar este indicador sem painel de controle. Se você deseja construir o indica, remova todos os códigos abaixo da função de trapshapes. Isso faz com que o indicador funcione, mas não as funções do painel e os recursos do tempo.
Nehal Suthar diz.
oi rajandran, eu não entendo por que meus comentários não são aceitos por você, mas esta é pela terceira vez que eu perguntei a mesma pergunta. na sua página de sinais de eod, o mapa a cada hora mostra "# trend a international code & # 8221 ;. então, você pode me dizer que é diferente de "# tendência super" e # 8221 ;? obrigado!
Sim, é diferente do código e código da supertrança é proprietery de marketcalls.
Nehal Suthar diz.
bem obrigado. É possível que você compartilhe conosco?
É proprietário de Marketcalls não para download público.
VISHNU DUTT KAUSHIK diz.
Sempre que você fez nova postagem para AFLs, notifique-me por e-mail acima.
Pode ser usado como auto robo.
Sim você pode. Mas faça alguma diligência antes de experimentar algo comercial.
Bhushan Jijabrao patil diz.
Muito obrigado Sr. Rajandran R Seu AFL é muito muito bom e # 8230; ..
Diz SUBHANKAR CHAKRABORTY.
Não consigo fazer o símbolo personalizado salvo com a senha ganha no Amibroker com o código AFL fornecido. Se possível, você pode fazer o halp neste assunto.
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Acesso Premium.
Ferramentas para comerciantes.
Atualizações Amibroker.
[STA2018] Negociação sistemática usando Amibroker & # 8211; Workshop on-line.
Tabela de lucro / perda absoluta mensal e anual # 8211; Código Amibroker AFL.
Como integrar os gráficos e idéias do Tradingview com o Amibroker.
Como integrar Screener Fundamental com Amibroker?
Usando o Amibroker para criar um sistema de negociação automatizado efetivo.
Metatrader Updates.
ChartIQ & # 8211; WebTrader para MT4.
Metatrader 4 & # 8211; Visão geral da Plataforma Web.
Indicador William VIX FIX para Metatrader 4.
Como instalar indicadores MQL4 personalizados no Metatrader.
Como configurar hospedagem virtual no Metatrader 4 e no Metatrader 5.
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Bollinger Bands Trading Strategy & # 8211; Bollinger Band Squeeze Amibroker AFL.
Você conhece Bollinger Band Squeeze? Sim, essa é a minha estratégia favorita de negociação de Bollinger Bands e uso-a no meu software de gráficos Amibroker. Antes de entrar mais na estratégia, dê uma olhada no que é Bollinger Bands?
A diferença entre as bandas de bollinger superior e inferior (BB) é chamada de faixa de BB. Às vezes, o preço está em tendência e as bandas de bollinger estão se expandindo e às vezes as bandas de bollinger são contratadas e o preço está em uma faixa estreita. Em momentos de bandas de bollinger contratadas, há faixa de faixa muito baixa de Bollinger. Isso também é chamado de espremedor de bollinger. Uma vez que o aperto ocorre, o preço tenta sair acima ou abaixo da faixa apertada e esta é uma oportunidade comercial que captura a fuga.
Bollinger Bands Trading Strategy:
1) Procure um aperto da Bollinger Band.
2) Observe o intervalo de preços durante o aperto.
3) Observe uma ruptura ou uma quebra acima das bandas abaixo.
4) Trocar o breakout.
5) Mantenha uma parada de perda usando a SAR Parabólica.
6) Mantenha pelo menos um alvo 1: 1 OU 1: 1,5.
Para você, estou apresentando você com uma Bollinger Band Squeeze Amibroker AFL. Você pode desbloquear o AFL usando qualquer um dos botões de compartilhamento abaixo.
Um exemplo prático de Bollinger Band Squeeze:
Veja o mapa de fim de dia de ontem de GRASIM. O preço estava se movendo dentro de um aperto (cor amarela) há algum tempo e ontem ele explodiu. Os jogadores de tendência podem trocar por muito tempo com parar abaixo do valor de SAR Parabólico de 1048. Verifique a imagem abaixo.
Counter Trend Bollinger Bands Trading Strategy:
Isso também é chamado de Head Fake. Observe o exemplo abaixo para ver o gráfico de fim de dia de BOSCHLTD abaixo.
1) Observe um aperto de BB.
2) Aguarde por um breakout acima ou abaixo.
3) Depois do relógio de fuga para uma barra de reversão.

ASX Market Watch.
Sistemas de negociação de mercado e análise técnica.
Sistema de negociação: como codificar um sistema de negociação Breakout Bollinger Band.
Esta lição é baseada em como codificar um sistema de negociação Breakout Bollinger Band. Esta ideia particular de Bollinger Band foi tornada famosa pelo comerciante australiano mestre Nick Radge em seu livro Unholy Grails. Nick é um cara absolutamente independente, como qualquer trader ou investidor australiano irá lhe dizer, e eu recomendo seu livro e serviço no The Chartist.
Além disso, o sistema de fuga Bollinger Band é bastante fácil de codificar no Amibroker Formula Language (AFL), mesmo para um codificador principiante de meio período como eu. Claro que é apenas um código muito básico com nenhum dos sinos ou assobios que outros comerciantes mais experientes podem adicionar.
Ele produz alguns resultados sólidos no back-testing. Confira o vídeo abaixo!
Os resultados do sistema comercial Bollinger Band Breakout:
Em uma lista ASX 200 ao longo de 13 anos: Porcentagem de vitória: 43% Retorno anual médio: 23% p. a. Eliminação Máxima do Sistema: 36%
Obviamente, é aconselhável testar este sistema comercial, adicionar peças ou modificar para atender às suas próprias necessidades, estar ciente de seu limite de dor de redução máxima e entender a necessidade de testar dados fora da amostra.
Mas é um ótimo olhar para outro sistema comercial e como codificá-lo em Amibroker! Também podemos ver os resultados dos testes de volta em segundos, em vez de testá-lo e levar semanas ou meses. Estes são os grandes benefícios do teste automático e # 8211; rápido, gratuito e fácil.
Espero que isso ajude, feliz tendência e aproveite!
Vídeos no Curso GRATUITO Amibroker:
FREE Trading System Video Lessons:
12 Responses.
ian - 12 de novembro de 2014.
Eu gosto deste sistema de fuga de BB. Comprei o livro como mencionado. Não tenho experiência na programação, mas queria saber como definir um filtro de índice e como isso mudaria os resultados ao longo do período de 13 anos. Em seu livro, ele também menciona o sistema flipper. Você tem um vídeo sobre isso. Estou usando gráficos prorealtime. Você conhece eles ? Eu acho que seus seguidores podem gostar, pois os dados do EOD são gratuitos e cobrem a maioria dos mercados.
Apenas por sua informação, não sou afiliado de nenhuma maneira à empresa.
Eu gosto dos vídeos.
Não há problema, acho que o Incredible Charts é outra ferramenta de gráficos popular / baixo custo que é de todas as contas muito boa.
Eu tenho um vídeo no Filtro de índice, mas não o Flipper. Eu brinquei com isso, mas não consegui muito bons resultados.
Obrigado pelos elogios, continue jogando o melhor jogo 🙂
Mark - 12 de janeiro de 2015.
Eu tentei o backtest, mas como é que eu não estou obtendo os mesmos resultados?
Eu recebo como 8% em vez de 20%?
Estou usando a lista ASX incorreta ou algo assim?
Poderia ser uma série de coisas # 8211; Não tenho certeza sem ver seu código, mas o mais comum é configurar o dimensionamento da posição. Na memória usei 20 posições e 5% em cada uma. Se você apenas estiver usando um comércio por vez, ele irá mexer com seus resultados de backtesting. Com certeza eu tenho um vídeo no dimensionamento de posição aqui & # 8230; 🙂
Deixe-me saber se não é isso.
Kyle - 5 de maio de 2015.
Grandes vídeos companheiros!
Estou tendo os mesmos problemas que Mark. Isso correu cerca de 6% para mim e a codificação é bem sucedida. Na verdade, meus resultados estão significativamente abaixo para todos os seus tutoriais.
Alguma outra configuração ou falhas de filtro que devemos cuidar?
Atualmente, estou atualmente executando a versão de teste gratuita tanto para AmiBroker quanto para dados premium. Isso seria um problema?
Mark achou o que estava acontecendo de errado?
Kyle - 5 de maio de 2015.
Poderia ter alguma coisa a ver com o ranking de backtest? Todas as minhas compras e vendas começam com A ## & # 8230;
Parece estar em ordem alfabética.
I & # 8217; verificou novamente, e definitivamente está correto. O A ## é padrão & # 8211; Isso é tudo bom. A menos que uma atualização do Amibroker tenha mudado o significado do código # 8230; Mas acho que é improvável.
Primeiro, certifique-se de que você obteve o código de tamanho de posição lá. Esse é o código que vai:
Se você tiver isso, então verifique as configurações & # 8211; Certifique-se de que está testando & # 8220; Daily & # 8221; gráficos, e comprar no dia seguinte # 8217; s aberto após o sinal. Isso imita uma situação real de escaneamento de dados de EOD após as horas de mercado e colocando um comércio para o dia seguinte.
Deixe-me saber se você tem as duas coisas, e podemos ir a partir daí.
Yadi - 16 de agosto de 2015.
Eu escrevi o mesmo idioma na versão de avaliação do Amibroker 6.0. Entre 2000 e 2015, recebo apenas 3,22% de retorno com 32% de exposição no ASX200, é muito triste demais. De qualquer forma, estou usando uma versão de avaliação do Amibroker e dados premium (US $ 30 milhões).
Você sabe por que é o caso?
Algumas coisas em que posso pensar:
Você inclui o código de tamanho da posição? Você pode estar tomando apenas um comércio por vez.
O universo Stock também faz a diferença: o Trading Top 100 traz ganhos mais lentos do que o Top 500 / small caps, por exemplo.
Espero que isto ajude,
Steve - 2 de junho de 2016.
Eu acho que você achará que a razão é que a versão de avaliação do Amibroker só permite backtesting de quantidade reduzida de ações e também se você não comprou os dados históricos de dados de 10 anos, você está apenas testando 1 ano de dados em qualquer estoque com um código que começa de B a Z.
Um bom Steve! Obrigado.
Youness - 15 de setembro de 2016.
Obrigado pelos excelentes vídeos. Depois de assistir seu vídeo, tive uma idéia sobre um sistema de comércio como abaixo, mas eu não tive muito sucesso na criação do código AFL para ele.
O sistema diz:
1. você tem três dias de aumento do volume em linha nos últimos três dias.
2. O volume foi maior do que MA (V, 60) pelo menos um dia nos últimos três dias.
3. RSI é inferior ou igual a 40 pelo menos um dia nos últimos três dias.
4. O preço é inferior a BBandBot (C, 50,1)
O preço é superior a BBandTop (C, 50,6);
Eu criei o código abaixo, mas não está realmente funcionando. Eu estava pensando se você poderia ter uma boa olhada nisso.
Volumeincrease = IIf (V & gt; Ref (V, -1) E Ref (V, -1) & gt; Ref (V, -2), Verdadeiro, Falso);
Volumeincrease1 = IIf (Ref (V, -1) & gt; Ref (V, -2) E Ref (V, -2) & gt; Ref (V, -3), Verdadeiro, Falso);
Volumeincrease2 = IIf (Ref (V, -2) & gt; Ref (V, -3) E Ref (V, -3) & gt; Ref (V, -4), Verdadeiro, Falso);
(V, 60), - 1) OU Ref (V, -2) & gt; Ref (MA (V, 60), - 2), 1, -1);
RSIvalue = IIf (RSI (9) & lt; = 40 OU Ref (RSI (9), - 1) & lt; = 40 OU Ref (RSI (9), - 2) & lt; = 40,1, -1); // temos o RSI (9) abaixo de 40 nos últimos 3 dias.
Comprar = C1 e RSIvalue & gt; 1 OU Volumeincrease = True OU Volumeincrease1 = True OR Volumeincrease2 = True;